國際投機者如何使用套期保值來轉移資金

套期保值：例如，新加坡有乙個A股品種的股票指數**。

如果乙個機構或財團想在新加坡A股市場的指數期貨上開空頭頭寸賺錢，那麼他必須首先在中國A**市場收集足夠的籌碼來影響股指**。

在你準備好收費後，你可以選擇乙個機會（例如，今年**一直在調整）瘋狂賣出收集到的A股籌碼來壓制**，從而影響新加坡對應A股股指**的走勢。

他在A**市場上賣得越多，他在A股上損失的就越多。 然而，由於它已經在新加坡股指上埋下了A股品種對應的空單**，資金量遠遠超過了所收集的A股籌碼的價值。 因此，A股跌得越厲害，其在新加坡市場的空頭訂單的利潤就越大。

雙方的套期保值其實是一大筆錢。

幾年前，金融風暴是由乙隻老虎賣空印尼盾引發的。

賣空不賺錢，沒人這樣做，國內金融機制不健全，所以國內投資者對此一無所知，如果A股真的符合國際標準，這些都是正常的。

乖乖地，都要求這裡拉。 例如，乙個國際投資者在中國投資了800萬美元，換取了100萬元人民幣，然後迫使人民幣公升值到1：

4 以後。 然後他們把錢從中國拿回來，換成美元。 但此時，100萬元可以換1600萬美女，他在國內無緣無故賺了800萬美元。

套期保值是外匯市場中最常見的一種，旨在規避單線交易的風險。 所謂單線交易，就是看好某種貨幣就買空（或空頭頭寸），看空某種貨幣就賣空（空頭頭寸）。 如果判斷正確，則獲得的利潤非常高; 但是，如果判斷錯誤，損失將大於套期保值。

所謂套期保值，就是同時買入一種外幣。 此外，有必要賣出另一種貨幣，即賣空。 從理論上講，買入一種貨幣和賣出一種貨幣應該與銀碼相同才能被視為真正的對沖盤，否則如果大小不同，雙方將無法進行對沖功能。

其原因是世界外匯市場是以美元計算的。 所有外幣對美元的相對匯率都有上公升和下降。 美元強勢，即外幣弱勢; 如果外幣走強，美元就會走弱。

美元的漲跌影響著所有外幣的漲跌。 因此，如果您看漲一種貨幣，但想降低風險，則需要同時賣出看跌貨幣。 強勢貨幣，賣出弱勢貨幣，如果估計正確，美元疲軟，強勢貨幣將上漲; 即使算錯，美元強勢，**的貨幣也不會跌太多。

被做空的弱幣大幅下跌，虧損多了，但總體上還是能獲利的。

事實上，大多數外匯交易者使用套期保值功能，只是因為他們做錯了方向，但他們不願意止損，認輸。 鎖單的好處是虧損基本可控，不會再擴大，當然這個時候，因為你開倉多了，支付的利息和佣金都會增加。 然而，俗話說得一樣——鎖容易鎖，難開鎖！

開鎖確實是一件非常困難的事情，除了**重複**的情況更容易擺脫之外，如果出現單邊上公升或下降，就會大大增加開鎖的難度。