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我剛剛讀了一段,你想讀給你聽嗎? 60
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1. 阿爾法策略
完全對沖的策略稱為阿爾法策略,未對沖的策略在市場上通常稱為指數增強策略。 兩者使用的模型相同,但後者缺乏對沖。 缺乏對沖有利弊,不利的一面是這種策略的收益率曲線會有很大的回撤。
但就收益而言,這種策略在大幅上漲的一年中將表現得特別好。
2. CTA策略
CTA策略的特點是相對於阿爾法的回報率較低。 但在較好的年份,產量可能會很高,尤其是在早期。 而且,無論是在程式設計還是策略方面,開始使用 CTA 的難度都相對較低。
3. 高頻交易策略
中國高頻交易策略的使用主要應用於趨勢、套利、做市、t+0和全做市,以及國外機構的自營交易,如美股、股指等。 國內高頻交易基本都是私募,但高頻交易產品基本不對外或很少對外。
國內發展趨勢。
國內量化投資規模約3500-4000億元,其中公開發行1200億元,其餘為民間量化投資,數量超過300個,佔比3%(私募基金管理人9000餘人),金額約2000億。
中國****整體規模超過16萬億,其中公開發行14萬億,私募萬億,樂觀估計,量化管理規模佔國內1%2%,公開發行不到1%,私募約佔5%。
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首先,你要知道冰雹的專業知識,而且要敬業,嚴格遵守自己的職業道德和道德,還要有自己的想法,知道什麼該做,什麼不該做,傻傻的無鏈,這樣你才能成為乙個非常合格的交易者。
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首先要了解相關的工作經驗,其實要說說選擇鬥清去滿足乙個適合自己的行業,然後進入跑腿行業的相關學習,可以直接諮詢領導,應該完成乙個非常完整的量化策略。
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量化交易最關鍵的部分是知道量化物件中有多少變數,然後給變數賦值,變數越少,量化越容易,反之亦然。
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首先要了解金融頌歌對粗暴的漏水市場,而凳子混沌必須了解金融知識,而且必須了解第一,還要了解一些交易的原理和規則。
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對於初學者來說,制定策略的第一步是模仿。
第一步是使用現成的指標構建邏輯。 TB內建了大量的技術指標,拿出乙個,寫進買賣點,回測歷史**,這樣你就可以得到乙個簡單的策略。 隨著您在策略中積累的經驗,這裡的邏輯選擇將變得越來越多樣化。
當然,這樣的策略一般是無利可圖的,所以第二步是優化引數。
選擇引數遍歷以檢視不同引數如何影響您的策略。 通常,我們得到幾組似乎更有利可圖的引數,然後我們繼續進行第三步,即檢測樣品中的孔。
例如,如果我們之前遍歷的引數是 2014 年表現良好的幾個引數,那麼我們將使用 2013 年和 2015 年的資料來測試這些引數。 一般來說,這艘遊輪的引數在樣本外會非常黯淡,樣本中根本沒有功率優化。
在這種情況下,第四步是觀察並確定策略失敗的原因是什麼。
假設策略失敗的原因是樣本外的某個特殊**導致損失較大,那麼我們可以設定硬性止損來規避這種風險; 如果我們發現策略因為交易次數太少而失敗,那麼我們會稍微放寬交易邏輯,比如要求“x”把位置改成“=x”甚至“=x-1。 以此類推,這種修改是策略的經驗。
設定新邏輯後,讓我們返回步驟 2 並重複上述步驟。
最後,我們修改得到了乙個在樣本內外都能賺錢的策略,第五步是真正的跟蹤。
在未來一段時間內測試您的策略,看看它的實際效果如何。 如果表現符合預期,那麼策略是有效的,第六步是交易。
隨著交易的進行,我們還需要觀察策略的有效性,當我們發現策略有超出預期的損失時,第七步就是調整或終止策略。
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量化投資策略是利用量化方法在金融市場進行分析、判斷和交易的策略和演算法的總稱。
量化投資策略的型別包括:
1)趨勢判斷量化投資策略,判斷趨勢型是一種高風險的投資方法,通過判斷趨勢**或**,進行相應的投資操作。如果判斷趨勢是向上的,就做多,如果趨勢判斷為向下,則做空,如果趨勢鞏固,則高賣低買。 這種方法的優點是產量高,缺點是有風險的。
如果您犯了錯誤,您可能會遭受重大損失。 因此,趨勢投資方式適合風險承受能力相對較高的投資者,在承擔大風險時也會有機會獲得高額回報。
2)波動率判斷量化投資策略,判斷波動率投資方法,本質上是試圖消除系統性風險,賺取穩定的收益。這種方式的主要投資方式是套利,即同時賣出另乙個或n個品種,賣出另乙個或n個品種的操作,也叫套期保值交易。 無論這種方式在哪個方向波動,無論是向上還是向下,都可以獲得相對穩定的收益。
在牛市中,這種方法在收益方面不會超過基準,但在熊市中,它可以避免較大的損失,並且仍然有一些不錯的收益。
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**技術分析的理論基礎是天空中的城堡理論。 空中亭子理論是英國著名經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯在1936年提出的,它完全撇開了第乙個的內在價值,強調空中亭子是由心靈構建的。 濱水,愛長江南邊的柳樹,愛長江南邊的雨,
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研究量化投資模型的目的是找出特定利潤確定性的時空規律,中贏概率是最重要的手段,最重要的技術是概率統計,主要研究方向是市場行為心理學。 那麼我們在選擇研究引數的時候,也應該根據自己的經驗來決定是否要把某個技術引數放進去,因為一般來說,對於定性投資比較容易使用的引數指標,也適用於量化投資。
量化投資與傳統定性投資的區別在於模型。 我給你打個比方,我們看醫生的時候,中醫和西醫的診治方法不一樣,中醫是看、聞、問、切,最終的判斷結果很大程度上是以中醫的經驗為依據的,主觀定性程度較大; 西醫不同,先讓病人拍照、化驗等,必須依靠醫療儀器,最後得出結論,開出合適的藥。 中醫對醫生的經驗要求非常高,他們的主觀判斷往往決定了最佳效果,而西醫則要冷靜得多,只要按照預先規定的程式行事即可。
量化投資是投資中最好的西藥,可以有效糾正理性與情感的不相容。
量化投資的一般思路:選擇某些技術指標(我們稱它們為引數,通常幾個成一組),並將每個引數的資料範圍分成幾個相等的部分。 然後,利用計算機程式設計編寫乙個程式,可以統計這些引數組對****的影響,連線乙個大型資料庫進行統計計算,自動選擇可以實現更高回報水平的引數組合。
但是這些引數集在被選中後就不能立即應用,因為涉及到概率陷阱問題,比如有1到100個數字放在那裡,現在你可以選擇,選擇100的概率是多少? 是的,是1 100,如果你有幸選到100,這並不意味著你比別人聰明,但這是概率的必然。因此,在進行統計時,應特別注意統計頻率與選定結果組數之間的關係。
我們還應該在選擇一組符合要求的引數後,留出至少三年的原始市場資料進行驗證,只有通過驗證後才能進行試用。
量化投資原始資料策略:我們使用96年之後的行情資料,因為96年有交易政策改革**(可以自己查一下),為了不影響研究結果,我們不把96年之前的資料輸入資料庫。 量化投資研究的硬裝置:
一台高效能的電腦,一台家用電腦,也可以使用,但需要很長時間,我曾經用一台家用電腦計算了三個月,才得到我想要的資料。
定量研究軟體:我使用免費的大資料庫MySQL,ASP網路程式語言,以及可以設定為Web伺服器的旗艦Win7作業系統。
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建築資訊主任。
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所謂投資掛單交易是指投資者向系統傳送一條或多條理想交易價格和數量的交易指令,一旦投資者設定好了,系統就會收到指令並自動開倉。 可以看出,通過掛單,投資者不僅可以達到在理想價格區間開倉的目的,也不需要長時間關注市場**。 此外,投機掛單主要分為買單和賣單。 >>>More