如何計算每週回報的標準差和貝塔係數

計算該期間每週收益的加權平均值，然後將每個收益相對於加權平均值的離散度之和除以 n-1（n 為總週數），然後開啟根數，然後得到標準差。

計算貝塔係數的前提是要知道整個市場收益的標準差，並計算市場標準差與你的收益標準差之間的協方差。 如果沒有市場數字，行業就會做。

隨著規模的不斷擴大，對各類**的評估越來越引人注目，成為投資者選擇標的的重要參考。 為了更好的滿足投資者的需求，本期將從今天起每週一推出開放式和封閉式**淨值增長表現等評估**，敬請期待。

說明：1計算截止日期：2003年7月4日。 重組**的成立時間以擴容完成時間為準。 折扣 （ ） 溢價 （+） 表示 **** 價格低於或高於淨值的百分比。

2.淨業績反映了在所有股息再投資後的計算期內淨值 100 美元**的公升值。 為便於閱讀，前 20 名 ** 表示為 a; 20 中的第二個最佳表示為 b; 以此類推，** 中最差的 20 表示為 e; ** 在表現最差的 20 個公司中表示為 d; ** 在 20 的中間表示為 c。

3.年化標準差是根據 12 月的淨回報率計算的。 標準差越大，每月淨資產增長率的波動性越大，風險程度越高。

此表將標準差最高的 1 3** 列為“高”風險**，將標準差最低的 1 3** 列為“低”風險**，將標準差中等的 1 3** 列為“中”風險**。 標準差只是風險程度的度量，因此本表中對每個風險級別的劃分並不全面。

4.值為 ** 的系統風險是使用過去 12 個月（1 個月的 4 周）的資料並使用以下公式計算的：RIT RFT = RMT RFT） + T。

其中，RIT為T月（1月每4周）**i的淨值增長率，RMT為上交所A股指數T月的指數收益率，RFT為上海證券交易所28天回購利率。 貝塔係數的幅度反映了上證A股指數下跌1%（下跌）可能導致淨值增長的程度。 R2是回歸方程的決定係數，其值越大，估計值越可靠，**的離散程度越好。

5.夏普比率=（**平均每月淨資產增長率-無風險利率）**每月淨資產增長率的標準差。 夏普比率越高，每單位風險的回報就越高。

負值表示月平均股票增長率不如無風險率高。 在該表中，夏普比率是根據上海證券交易所28天國債回購利率作為無風險利率，以及過去12個月（每4周1月一次）的**增長率計算得出的。

6.本表中的投資表現排名不構成任何投資建議，歷史表現並不代表未來的投資表現。 儘管所有資料及其計算都經過仔細檢查，但錯誤和遺漏是不可避免的，製表師不對可能產生的任何不利後果負責。

貝塔係數是用於衡量資產系統性風險的指標，是資本資產定價模型的引數之一。

理論比較複雜，幾句話說不清，公式是查一下還是谷歌，這裡的符號不能打字，其中cov（ra，rm）是**a的收益與市場收益的協方差; 是市場回報的方差。 RAM是**與市場的相關係數; δa 是 ** a 的標準差; δm是市場的標準差。

如果等於 0 則表示沒有風險，如果等於 則表示市場風險的一半，如果等於 1，則表示風險與市場風險相同，如果等於市場風險的 2 倍。

對不起，不知道。

但你最好去書店。