交貨日期是什麼時候，你能給我解釋一下嗎？

期貨是理想的指數，如果我認為指數會下跌，那麼我就會做空，交割日期是15天，那麼只要指數低於我15日的空頭點我就賺錢，而不是指數高於我現在的價格我應該做多。 因為價格可能比我預期的要低，如果我判斷正確，我會賺錢，否則我會賠錢。 按照目前的國際形勢，我認為賣空的勝算會更大，所以我們做空。

中國目前的交割方式：（1）T+1交割和結算：是指交易達成後，相應的資金交割和**交割將在交易日的下乙個工作日（T+1）完成。

目前，我國的A股、**債券、債券等均採用這種結算方式。 （2）T+3交割和結算：目前，我國對B股（人民幣專項**）實行T+3交割和交割。

為了保證到期合約的順利交割，要求客戶的交易賬戶在交割時必須有足夠的保證金進行交割。 因此，從最後乙個交易日的首五個交易日開始，客戶持倉的保證金將在每個交易日增加10，直至最後乙個交易日。 這個時間區域稱為追加保證金期或交割期。

注：最後交易日：指定交割月合約最後允許交易日的交易日，即每個日曆月的最後乙個交易日。

股指交割日為合約到期時，買賣股指的雙方通過合約所有權轉讓平倉到期的未平倉頭寸之日。

股指**的本質是在約定的時間內，按照約定的**和交易週期指數的數量簽訂合同。

每份合約都有乙個約定的最後乙個交易日（即合約月份的第三個星期五），即期貨指數的交割日。 當約定的時間到來時，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。

合約到股指**市場的點日。

您好，股指**交易時間為上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，不設夜盤。

股指**，也**，有到期日，而股指**因為是現金交割，所以最後交易日和交割日是同一天，是合約月份的第三個星期五，如遇法定節假日，會順延。

交割結算價以上個交易日最後2小時加權平均價計算，根據交割結算價和賬戶保證金比例計算未平倉股指**倉位，再扣除交割結算率，剩餘資金返還**賬戶。

例如，2022年8月19日，IF2209合約的最後乙個交易日，交割結算價為積分，合約乘數為300元，賬戶保證金比例為14%，結算手續費為交易金額的1%。

然後計算淨值=元。

股指**的交易時間為T+0，即當日買入，當日賣出，次數不設時間限制。 股指交割日**為合約約定的最後乙個交易日（即合約最後一天，一般為合約月份的第三個星期五，如遇國定假日會順延）。當達到約定的最終履約時間時，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。

股票指數**（股價指數期貨），簡稱SPIF，全稱**指數**，也可以叫股票價格指數**，期貨指數，是指以股票價格指數為標的的標準化**合約，雙方約定在未來的特定日期，根據預先確定的股票價格指數的大小， 標的指數是買賣的，到期後以現金結算差額。

交貨日期是指合同約定的商品的最後交貨日期。 在大宗商品**交易中，個人投資者無權持有頭寸，直到最後交割日。 如不平倉，其持倉將被交易所強制平倉，一切後果由投資者自行承擔; 只有申請套期保值資格並經交易所批准的現貨公司，才能持倉至最後交割日，進入交割流程。

在指數交割日未平倉頭寸的後果是什麼？ 1、股指**的處理結果 股指**可以交易至合約的最後乙個交易日。 若上個交易日未平倉，後方將按當日交割的結算價（最近兩小時算術平均值**）直接撮合倉位。

需要注意的是，在路橋彝日最後一次交付之前，交付費用是開門費的幾倍。 2.商品**處理結果 商品**個人隱藏客戶無法進入交割月份，平台系統將強制平倉。 3、外匯**處理結果可以持續交易至最後乙個交易日，個人保證金充足，平台系統不會干預。

每月的第三個星期五

對於**合同，交貨日期是貨物最晚交貨的日期。 在商品交易中，個人投資者無權持倉至最後交割日。 如未自行平倉，其持倉將由交易所強制平倉，一切後果由投資者自行承擔。

只有向交易所申請套期保值資格並獲得批准的現貨公司，才能持倉至最後交割日並進入交割流程，因為他們有套期保值需求和資格。

期貨指數是**指數。 在**合同的情況下，交貨日期是必須交付商品的日期

股票指數是比較常見的指數之一，具有以下特點：

1、股票指數單位以指數點數計算，合約價值用某合約乘數與**指數**的乘積表示。

2、股票指數的標的物為相應指數。

3、股指**的交割是現金交割，即持倉不是通過交割**而是通過結算差價來以現金結算。

只有申請套期保值資格並經交易所批准的現貨公司，才能持倉至最後交割日並進入交割流程，因為他們具備套期保值的需要和資格。 在大宗商品交易中，個人投資者無權在最後交割日之前保持持倉，如不平倉，其持倉將被交易所強制平倉，由此產生的一切後果由投資者承擔。

期貨是指交割日期為

股指**的交割日是指合約所稱的約定交易期。 股指**的交割日期設定在每月的第三個星期五，以避免市場劇烈波動。

股票指數**也可用"到期日期效果"，這將對現貨市場和**市場產生更大的影響。 **通常"月末效應"許多法人實體會因為簿記原因進行頻繁的交易，因此月末波動很大。 現在交割日期定在第三個星期五，交割基本可以在月中進行，避免了月底市場的劇烈波動。

據計算，每個月的第三個星期五基本上都是在月中，有時甚至在每月的14號和15號交付。 根據滬深300指數**合約（諮詢檔案），最後交易日及交割日為："如果恰逢國定假日，合同到期月的第三個星期五將順延"。這與外國股指**不同，後者通常在月底交割。

交貨是指合同期滿後，買賣雙方根據合同相互交付貨物和付款。 配送分為現貨配送和現金配送。

現貨交割：當**合約的第乙個通知日期過後，賣方可以通過**經紀提交交割通知，交割通知書會註明合約的份數和賣方選擇的交割方式（時間、地點等），收到交割通知的經紀商會通知清算所，清算所會找到買方作為匹配的交割物件。 買方收到交貨通知後，必須履行交貨義務。

賣方必須將貨物存放地的指定倉庫或其代理機構的庫存收據交給買方，買方在收到收據後必須立即將貨款交給賣方，即完成交貨程式，即完成貨物所有權的轉讓。

現金結算：對於一些**合約，沒有實物或實物金融工具可供兌換，如股價指數、歐洲美元等。 如果投資者在最後乙個交易日之前未平倉，則根據現貨**與孫吉**最後乙個交易日結算的差額進行現金結算。

股指交割日期是指產品的交割日期，對於商品來說，交割日期是實物交割的，而股指的交割日期不是實物交割的，而是以現金交割的。

中國有三種型別的股票指數，即滬深300指數**、滬深500指數**和滬50指數**。 在其交易規則中，設定了各指數的交割日期，三個股票指數的交割日期時間如下：

滬深300股指**交割日與最後交易日一致，如遇國家法定節假日，合約到期月的第三個星期五將順延。 滬深300**每月交割乙份合約，而不是 然而，許多外部期貨僅指季度末合約，因此只有四個月的交割合約。

滬深500指數是以科學客觀的方法，選取滬深**市場具有代表性的中小企業組成樣本股，全面反映滬深**市場中小市值企業的整體情況。 滬深500股指**交割日與最後一天相同，如遇國家法定節假日，合約到期月的第三個星期五將順延。

上證50指數是以科學客觀的方法，篩選出上海市場規模大、流動性好的50只最具代表性的**股，全面反映上海**市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體情況。 上證50股指**交割日與最後交易日一致，如遇國家法定節假日，合約到期月的第三個星期五將順延。

現金已交付。

到期後會自動發貨，忘記也沒關係，交易所會自動結算。

說白了，就是以交割價強行結算未平倉合約......

所謂"交貨日期效果"是指在**合約交割日期臨近時，參與**交易的多空各方利用各種手段對**甚至現貨**施加影響，以獲得對他們有利的合約交割價格。 特別是因為股指合約是按照規定以現貨指數為參考，並且是以現金結算的，所以在最終交割的時候，現貨指數在股指中幾乎起著決定性的作用，所以會有大量的資金進入現貨市場， 導致大股指，從而形成"交貨日期效果"。